2008年10月份期貨考試基礎(chǔ)知識考試真題4
來源：考試吧發(fā)布時間：2012-05-11
A： 期貨投資基金具有期貨交易和基金的雙重特征 B： 從歷史數(shù)據(jù)來看期貨投資基金的風(fēng)險大于證券投資基金
C： 在由股票和債券所構(gòu)成的投資組合中加入一定比例的期貨基金只會使投資組合的風(fēng)險增加
D： 期貨投資基金具備在不同經(jīng)濟環(huán)境下盈利的能力在于其具備做空機制
113.題干： 美國對期貨基金的信息披露有嚴(yán)格的要求，其中對商品交易顧問信息要求披露的內(nèi)容有（ ）。
A： 風(fēng)險披露 B： 交易項目介紹 C： 顧問費用的披露 D： 商品交易顧問的背景資料
114.題干： 機構(gòu)投資者加強內(nèi)部風(fēng)險監(jiān)控的措施有（ ）。
A： 建立由董事會、高層管理部門和風(fēng)險管理部門組成的風(fēng)險管理系統(tǒng) B： 制定合理的風(fēng)險管理過程
C： 建立相互制約的業(yè)務(wù)操作內(nèi)部監(jiān)控機制 D： 加強高層管理人員對內(nèi)部風(fēng)險監(jiān)控的力度
115. 題干： 客戶可采取的風(fēng)險防范措施有（ ）。
A： 對期貨經(jīng)紀(jì)公司財務(wù)進行監(jiān)控 B： 慎重選擇經(jīng)紀(jì)公司
C： 規(guī)范自身行為，提高風(fēng)險意識和心理承受力D： 制定正確投資戰(zhàn)略，將風(fēng)險降低至可以承受的程度
116.題干： 按期貨交易環(huán)節(jié)劃分有以下風(fēng)險（ ）。
A： 代理風(fēng)險 B： 交易風(fēng)險 C： 交割風(fēng)險 D： 客戶風(fēng)險
117.題干： 下面對風(fēng)險準(zhǔn)備金制度描述正確的是（ ）。
A： 交易所從會員保證金中按比例提取 B： 風(fēng)險準(zhǔn)備金是由交易所設(shè)立的
C： 風(fēng)險準(zhǔn)備金是用來提供財務(wù)擔(dān)保和彌補因交易所不可預(yù)見的風(fēng)險帶來的虧損的資金 D：
118.題干： 對于期貨期權(quán)交易，下列說法正確的是（ ）。
A： 買賣雙方風(fēng)險和收益結(jié)構(gòu)不對稱 B： 買賣雙方都要交納保證金 C： 都在有組織的交易場所內(nèi)完成交易D： 都采用標(biāo)準(zhǔn)化合約方式
119.題干： 以下實際利率高于6.090%的情況有（ ）。
A： 名義利率為6％，每一年計息一次B： 名義利率為6％，每一季計息一次
C： 名義利率為6％，每一月計息一次 D： 名義利率為5％，每一季計息一次
120.題干： 某投資者在5月份以700點的權(quán)利金賣出一張9月到期，執(zhí)行價格為9900點的恒指看漲期權(quán)，同時，他又以300點的權(quán)利金賣出一張9月到期，執(zhí)行價格為9500點的恒指看跌期權(quán)。該投資者當(dāng)恒指為（�。⿻r能夠獲得200點的盈利。
A： 11200點 B： 8800點 C： 10700點 D： 8700點
判斷題
121.題干： 芝加哥商品交易所、芝加哥期貨交易所、倫敦皇家交易所和倫敦金屬交易所都屬于現(xiàn)代期貨發(fā)展中較早成立的期貨交易所。
122.題干： 1995年3月19日發(fā)生的“319”事件和1995年3月27日發(fā)生的國債期貨“327”事件，使國務(wù)院證券委及中國證監(jiān)會于1995年5月暫停了國債期貨交易。
123.題干： 遠期交易收取多少保證金由交易雙方商定，甚至雙方可以商定不收保證金。
124.題干： 無論價格漲跌，套期保值總能實現(xiàn)用現(xiàn)貨市場的盈利部分或全部沖抵期貨市場的虧損。
125.題干： 在我國，期貨交易所的高級管理人員的任免需要由中國證監(jiān)會決定。
126.題干： 期貨交易所為期貨交易提供設(shè)施和服務(wù)，但自身不參與交易活動，不參與期貨價格形成，也不擁有合約標(biāo)的商品。
127.題干： 我國《期貨交易管理暫行條例》明確規(guī)定，期貨交易所的理事長和副理事長由中國證監(jiān)會任免。
128.題干： 最小變動價位與市場的流動性通常成反比。
129.題干： 上海期貨交易所天然橡膠合約的交易單位是10噸/手。
130.題干： 上海期貨交易所對銅、鋁期貨合約的交割月份規(guī)定是一樣的。
131.題干： 在開盤價集合競價中，高于開盤價的買入申報將全部成交，低于開盤價的賣出申報也將全部成交。
132.題干： 我國期貨交易所必須每月公布各指定交割倉庫經(jīng)交易所核定的可用于期貨交割的庫容量和已占用庫容量及標(biāo)準(zhǔn)倉單數(shù)量。
133.題干： 在進行實物交割時，買賣雙方均是以交易所公布的交割結(jié)算價為實際交割商品的價格。
134.題干： 鄭州商品交易所小麥期貨合約的最低交易保證金是合約價值的5%.
135.題干： 我國期貨交易的結(jié)算準(zhǔn)備金余額的具體計算公式為：當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金=上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金+入金－出金+上一交易日交易保證金－當(dāng)日交易保證金+當(dāng)日盈虧。
136.題干： 在基差交易中，掌握叫價主動權(quán)的一方需要進行套期保值。
137.題干： 套期保值的效果和基差的變化無關(guān)，而與持倉費有關(guān)。
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