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    41.題干： 以下指標(biāo)預(yù)測(cè)市場(chǎng)將出現(xiàn)底部，可以考慮建倉(cāng)的有（ ）。

    A.K線從下方3次穿越D線

    B.D線從下方穿越2次K線

    C.負(fù)值的DIF向下穿越負(fù)值的DEA

    D.正值的DIF向下穿越正值的DEA

    42.題干： 在名義利率不變的情況下，在以下備選項(xiàng)中，實(shí)際利率和名義利率差額最大的年計(jì)息次數(shù)是（ ）。

    A.2

    B.4

    C.6

    D.12

    43.題干： 5月15日，某投機(jī)者在大連商品交易所采用蝶式套利策略，賣出5張7月大豆期貨合約，買入10張9月大豆期貨合約，賣出5張11月大豆期貨合約；成交價(jià)格分別為1750元/噸、1760元/噸和1770元/噸。5月30日對(duì)沖平倉(cāng)時(shí)的成交價(jià)格分別為1740元/噸、1765元/噸和1760元/噸。在不考慮其它因素影響的情況下，該投機(jī)者的凈收益是（ ）元。

    A.1000

    B.2000

    C.1500

    D.150

    44.題干： 在美國(guó)，股票指數(shù)期貨交易主要集中于（ ）。

    A.CBOT

    B.KCBT

    C.NYMEX

    D.CME

    45.題干： 目前，在全世界的金融期貨品種中，交易量最大的是（ ）。

    A.外匯期貨

    B.利率期貨

    C.股指期貨

    D.股票期貨

    46.題干： 以下說(shuō)法正確的是（ ）。

    A.考慮了交易成本后，正向套利的理論價(jià)格下移，成為無(wú)套利區(qū)間的下界

    B.考慮了交易成本后，反向套利的理論價(jià)格上移，成為無(wú)套利區(qū)間的上界

    C.當(dāng)實(shí)際期貨價(jià)格高于無(wú)套利區(qū)間的上界時(shí)，正向套利才能獲利。

    D.當(dāng)實(shí)際期貨價(jià)格低于無(wú)套利區(qū)間的上界時(shí)，正向套利才能獲利。

    47.題干： 以下為實(shí)值期權(quán)的是（ ）。

    A.執(zhí)行價(jià)格為350，市場(chǎng)價(jià)格為300的賣出看漲期權(quán)

    B.執(zhí)行價(jià)格為300，市場(chǎng)價(jià)格為350的買入看漲期權(quán)

    C.執(zhí)行價(jià)格為300，市場(chǎng)價(jià)格為350的買入看跌期權(quán)

    D.執(zhí)行價(jià)格為350，市場(chǎng)價(jià)格為300的買入看漲期權(quán)

    48.題干： 7月1日，某投資者以100點(diǎn)的權(quán)利金買入一張9月份到期，執(zhí)行價(jià)格為10200點(diǎn)的恒生指數(shù)看跌期權(quán)，同時(shí)，他又以120點(diǎn)的權(quán)利金賣出一張9月份到期，執(zhí)行價(jià)格為10000點(diǎn)的恒生指數(shù)看跌期權(quán)。那么該投資者的最大可能盈利（不考慮其他費(fèi)用）是（ ）。

    A.200點(diǎn)

    B.180點(diǎn)

    C.220點(diǎn)

    D.20點(diǎn)

    49.題干： 某投資者買進(jìn)執(zhí)行價(jià)格為280美分/蒲式耳的7月小麥看漲期權(quán)，權(quán)利金為15美分/蒲式耳，賣出執(zhí)行價(jià)格為290美分/蒲式耳的小麥看漲期權(quán)，權(quán)利金為11美分/蒲式耳。則其損益平衡點(diǎn)為（ ）美分/蒲式耳。

    A.290

    B.284

    C.280

    D.276

    50.題干： 以相同的執(zhí)行價(jià)格同時(shí)賣出看漲期權(quán)和看跌期權(quán)，屬于（ ）。

    A.買入跨式套利

    B.賣出跨式套利

    C.買入寬跨式套利

    D.賣出寬跨式套利

    51.題干： 買進(jìn)一個(gè)低執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)，賣出兩個(gè)中執(zhí)行價(jià)格的看漲期權(quán)，再買進(jìn)一個(gè)高執(zhí)行價(jià)格看漲期權(quán)屬于（ ）。

    A.買入跨式套利

    B.賣出跨式套利

    C.買入蝶式套利

    D.賣出蝶式套利

    52.題干： 期貨投資基金支付的各種費(fèi)用中同基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)直接相關(guān)的是（ ）。

    A.管理費(fèi)

    B.經(jīng)紀(jì)傭金

    C.營(yíng)銷費(fèi)用

    D.CTA費(fèi)用

    53.題干： 在美國(guó)，期貨投資基金的主要管理人是 （ ）。

    A.CTA

    B.CPO

    C.FCM

    D.TM

    54.題干： 期貨投資基金的費(fèi)用支出中，支付給商品基金經(jīng)理的費(fèi)用是（ ）。

    A.管理費(fèi)

    B.CTA費(fèi)用

    C.經(jīng)紀(jì)傭金

    D.承銷費(fèi)用和營(yíng)銷費(fèi)用

    55.題干： 市場(chǎng)資金總量變動(dòng)率超過(guò)臨界值，則表明有可能（ ）。

    A.價(jià)格將大幅波動(dòng)

    B.投機(jī)成分過(guò)高

    C.有人操縱市場(chǎng)

    D.期貨價(jià)與現(xiàn)貨價(jià)偏離程度加大

    56.題干： 在我國(guó)，對(duì)期貨交易實(shí)施行業(yè)自律管理的機(jī)構(gòu)是（ ）。

    A.中國(guó)證監(jiān)會(huì)

    B.中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)

    C.期貨交易所

    D.期貨經(jīng)紀(jì)公司

    57.題干： 假定某期貨投資基金的預(yù)期收益率為10%，市場(chǎng)預(yù)期收益率為20%，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率4%，這個(gè)期貨投資基金的貝塔系數(shù)為（ ）。

    A.2.5%

    B.5%

    C.20.5%

    D.37.5%

    58.題干： 基差交易是指按一定的基差來(lái)確定（ ），以進(jìn)行現(xiàn)貨商品買賣的交易形式。

    A.現(xiàn)貨與期貨價(jià)格之差

    B.現(xiàn)貨價(jià)格與期貨價(jià)格

    C.現(xiàn)貨價(jià)格

    D.期貨價(jià)格

    59.題干： 6月5日某投機(jī)者以95.45的價(jià)格買進(jìn)10張9月份到期的3個(gè)月歐元利率（EURIBOR）期貨合約，6月20日該投機(jī)者以95.40的價(jià)格將手中的合約平倉(cāng)。在不考慮其他成本因素的情況下，該投機(jī)者的凈收益是（ ）。

    A.1250歐元

    B.-1250歐元

    C.12500歐元

    D.-12500歐元

    60.題干： 1月5日，大連商品交易所大豆3月份期貨合約的結(jié)算價(jià)是2800元/噸，該合約下一交易日跌停板價(jià)格正常是（ ）元/噸。