2008年10月份期貨考試基礎(chǔ)知識考試真題4
來源：考試吧發(fā)布時間：2012-05-11
C： 買入LME5月銅期貨，一天后賣出LME6月銅期 D： 賣出LME5月銅期貨，同時買入LME6月銅期貨
97.題干： 某投資者以2100元/噸賣出5月大豆期貨合約一張，同時以2000元/噸買入7月大豆合約一張，當(dāng)5月合約和7月合約價差為（ ）時，該投資人獲利。
A： 150元 B： 50 元 C： 100 元 D： -80元
98.題干： 以下能對期貨市場價格產(chǎn)生影響的是（ ）。
A： 經(jīng)濟(jì)周期 B： 天氣情況 C： 利率水平 D： 投資者對市場的信心
99. 題干： 按道氏理論的分類，趨勢分為（ ）等類型。
A： 主要趨勢 B： 次要趨勢 C： 短暫趨勢 D： 無趨勢
100.題干： 基本分析法的特點(diǎn)是分析（�。�。
A： 價格變動長期趨勢 B： 宏觀因素 C： 價格變動根本原因 D： 價格短期變動趨勢
101.題干： 以下關(guān)于趨勢線的說法正確的是（ ）。
A： 趨勢線被觸及的次數(shù)越多，越有效 B： 趨勢線維持的時間越長，越有效
C： 趨勢線起到支撐和壓力的作用D： 趨勢線被突破后，一般不再具有預(yù)測價值
102.題干： 下列債務(wù)憑證中屬于銀行信用的是（ ）。
A： 企業(yè)債券 B： 銀行債券 C： 銀行票據(jù) D： 銀行存單
103.題干： 假設(shè)4月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1500點(diǎn)，市場利率為5％，交易成本總計(jì)為15點(diǎn)，年指數(shù)股息率為1％，則（ ）。
A： 若不考慮交易成本，6月30日的期貨理論價格為1515點(diǎn) B： 若考慮交易成本，6月30日的期貨價格在1530以上才存在正向套利機(jī)會
C： 若考慮交易成本，6月30日的期貨價格在1530以下才存在正向套利機(jī)會
D： 若考慮交易成本，6月30日的期貨價格在1500以下才存在反向套利機(jī)會
104.題干： 與商品期貨相比，金融期貨的特點(diǎn)是（ ）。
A： 交割便利 B： 全部采用現(xiàn)金交割方式交割C： 期現(xiàn)套利更容易進(jìn)行D： 容易發(fā)生逼倉行情
105.題干： 美國某投資機(jī)構(gòu)分析美國美聯(lián)儲將降低利率水平，決定投資于外匯期貨市場，可以（ ）。
A： 買入日元期貨 B： 賣出日元期貨 C： 買入加元期貨 D： 賣出加元期貨
106.題干： 面值為100萬美元的3個月期國債，當(dāng)指數(shù)報價為92.76時，以下正確的是（ ）。
A： 年貼現(xiàn)率為7.24% B： 3個月貼現(xiàn)率為7.24% C： 3個月貼現(xiàn)率為1.81% D： 成交價格為98.19萬美元
107.題干： 下列策略中權(quán)利執(zhí)行后轉(zhuǎn)換為期貨多頭部位的是（ ） .
A： 買進(jìn)看漲期權(quán) B： 買進(jìn)看跌期權(quán) C： 賣出看漲期權(quán) D： 賣出看跌期權(quán)
108.題干： 下列說法錯誤的有（ ）。
A： 看漲期權(quán)是指期貨期權(quán)的賣方在支付了一定的權(quán)利金后，即擁有在合約有效期內(nèi)，按事先約定的價格向期權(quán)買方買入一定數(shù)量的相關(guān)期貨合約，但不負(fù)有必須買入的義務(wù)
B： 美式期權(quán)的買方既可以在合約到期日行使權(quán)利，也可以在到期日之前的任何一個交易日行使權(quán)利
C： 美式期權(quán)在合約到期日之前不能行使權(quán)利
D： 看跌期權(quán)是指期貨期權(quán)的買方在支付了一定的權(quán)利金后，即擁有在合約有效期內(nèi)，按事先約定的價格向期權(quán)賣方賣出一定數(shù)量的相關(guān)期貨合約，但不負(fù)有必須賣出的義務(wù)
109.題干： 某投資者在2月份以300點(diǎn)的權(quán)利金買入一張5月到期、執(zhí)行價格為10500點(diǎn)的恒指看漲期權(quán)，同時，他又以200點(diǎn)的權(quán)利金買入一張5月到期、執(zhí)行價格為10000點(diǎn)的恒指看跌期權(quán)。若要獲利100個點(diǎn)，則標(biāo)的物價格應(yīng)為（ ）。
A： 9400 B： 9500 C： 11100 D： 11200
110.題干： 以下關(guān)于反向轉(zhuǎn)換套利的說法中正確的有（ ）。
A： 反向轉(zhuǎn)換套利是先買進(jìn)看漲期權(quán)，賣出看跌期權(quán)，再賣出一手期貨合約的套利。
B： 反向轉(zhuǎn)換套利中看漲期權(quán)與看跌期權(quán)的執(zhí)行價格和到期月份必須相同 C： 反向轉(zhuǎn)換套利中期貨合約與期權(quán)合約的到期月份必須相同
D： 反向轉(zhuǎn)換套利的凈收益=（看跌期權(quán)權(quán)利金-看漲期權(quán)權(quán)利金）+（期貨價格-期權(quán)價格執(zhí)行價格）
111.題干： 以下為虛值期權(quán)的是（ ）。
A： 執(zhí)行價格為300，市場價格為250的買入看跌期權(quán) B： 執(zhí)行價格為250，市場價格為300的買入看漲期權(quán)
C： 執(zhí)行價格為250，市場價格為300的買入看跌期權(quán) D： 執(zhí)行價格為300，市場價格為250的買入看漲期權(quán)
112.題干： 下列關(guān)于期貨投資基金的敘述中不正確的是（ ）。
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