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    11.關(guān)于期權(quán)的水平套利組合，下列說(shuō)法中正確的是（　　）。

    A.期權(quán)的到期月份不同

    B.期權(quán)的買(mǎi)賣(mài)方向相同

    C.期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格不同

    D.期權(quán)的類(lèi)型不同

    12.期貨合約價(jià)格的形成方式主要有（　�。�。

    A.連續(xù)競(jìng)價(jià)方式和公開(kāi)喊價(jià)方式

    B.計(jì)算機(jī)撮合成交方式和集合競(jìng)價(jià)制

    C.公開(kāi)喊價(jià)方式和計(jì)算機(jī)撮合成交方式

    D.連續(xù)競(jìng)價(jià)方式和一節(jié)一價(jià)制

    13.某投資者買(mǎi)入一份看跌期權(quán)，若期權(quán)費(fèi)為c，執(zhí)行價(jià)格為X，則當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格為（　�。�，該投資者不賠不賺。

    A.X+C

    B.X-C，

    C.C-X

    D.C

    14.某投資者買(mǎi)進(jìn)執(zhí)行價(jià)格為280美分/蒲式耳的7月小麥看漲期權(quán)，權(quán)利金為15美分/蒲式耳。賣(mài)出執(zhí)行價(jià)格為290美分/蒲式耳的7月小麥看漲期權(quán)，權(quán)利金為11美分/蒲式耳。則其損益平衡點(diǎn)為（　�。┟婪�/蒲式耳。

    A.290

    B.284

    C.280

    D.276

    15.基差受地區(qū)差價(jià)的影響，反映在（　�。┥�。

    A.運(yùn)費(fèi)差價(jià)

    B.交割手續(xù)費(fèi)

    C.地方稅務(wù)

    D.商品品級(jí)

    16.期貨結(jié)算機(jī)構(gòu)的代替作用，使期貨交易能夠以獨(dú)有的（　�。┓绞矫獬�合約履約義務(wù)。

    A.實(shí)物交割

    B.現(xiàn)金結(jié)算交割

    C.對(duì)沖平倉(cāng)

    D.套利投機(jī)

    17.股票指數(shù)期貨是為適應(yīng)人們管理股市風(fēng)險(xiǎn)，尤其是（　�。┑男枰�而產(chǎn)生的。

    A.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

    B.非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

    C.信用風(fēng)險(xiǎn)

    D.財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

    18.艾略特波浪理論最大的不足是（　�。�。

    A.應(yīng)用上比較困難

    B.一個(gè)完整周期的規(guī)模太長(zhǎng)

    C.面對(duì)同一個(gè)形態(tài)，不同的人會(huì)有不同的做法

    D.不能通過(guò)計(jì)算得出各個(gè)波浪之間的相互關(guān)系

    19.在進(jìn)行期權(quán)交易的時(shí)候，需要支付保證金的是（　�。�。

    A.期權(quán)多頭方

    B.期權(quán)空頭方

    C.期權(quán)多頭方和期權(quán)空頭方

    D.都不用支付

    20.美國(guó)（　�。﹪�(guó)債通常是附有息票的附息國(guó)債。

    A.短期

    B.中期

    C.長(zhǎng)期

    D.中、長(zhǎng)期