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B: 考慮了交易成本后，反向套利的理論價格上移，成為無套利區(qū)間的上界 C: 當(dāng)實際期貨價格高于無套利區(qū)間的上界時，正向套利才能獲利。 D: 當(dāng)實際期貨價格低于無套利區(qū)間的上界時，正向套利才能獲利。 47.題干: 以下為實值期權(quán)的是(   )。 A: 執(zhí)行價格為350，市場價格為300的賣出看漲期權(quán) B: 執(zhí)行價格為300，市場價格為350的買入看漲期權(quán) C: 執(zhí)行價格為300，市場價格為350的買入看跌期權(quán) D: 執(zhí)行價格為350，市場價格為300的買入看漲期權(quán) 48.題干: 7月1日，某投資者以100點的權(quán)利金買入一張9月份到期，執(zhí)行價格為10200點的恒生指數(shù)看跌期權(quán)，同時，他又以120點的權(quán)利金賣出一張9月份到期，執(zhí)行價格為10000點的恒生指數(shù)看跌期權(quán)。那么該投資者的最大可能盈利（不考慮其他費用）是（   ）。 A: 200點 B: 180點 C: 220點 D: 20點 49.題干: 某投資者買進執(zhí)行價格為280美分/蒲式耳的7月小麥看漲期權(quán)，權(quán)利金為15美分/蒲式耳，賣出執(zhí)行價格為290美分/蒲式耳的小麥看漲期權(quán)，權(quán)利金為11美分/蒲式耳。則其損益平衡點為（       ）美分/蒲式耳。 A: 290  B: 284 C: 280  D: 276 50.題干: 以相同的執(zhí)行價格同時賣出看漲期權(quán)和看跌期權(quán)，屬于(   )。 A: 買入跨式套利 B: 賣出跨式套利 C: 買入寬跨式套利 D: 賣出寬跨式套利 51.題干: 買進一個低執(zhí)行價格的看漲期權(quán)，賣出兩個中執(zhí)行價格的看漲期權(quán)，再買進一個高執(zhí)行價格看漲期權(quán)屬于（   ）。 A: 買入跨式套利 B: 賣出跨式套利 C: 買入蝶式套利 D: 賣出蝶式套利 52.題干: 期貨投資基金支付的各種費用中同基金的業(yè)績表現(xiàn)直接相關(guān)的是（    ）。 A: 管理費 B: 經(jīng)紀(jì)傭金 C: 營銷費用 D: CTA費用 53.題干: 在美國，期貨投資基金的主要管理人是 （      ）。 A: CTA  B: CPO  C: FCM  D: TM 54.題干: 期貨投資基金的費用支出中，支付給商品基金經(jīng)理的費用是（  ）。 A: 管理費 B: CTA費用 C: 經(jīng)紀(jì)傭金 D: 承銷費用和營銷費用 55.題干: 市場資金總量變動率超過臨界值，則表明有可能（   ）。 A: 價格將大幅波動 B: 投機成分過高 C: 有人操縱市場 D: 期貨價與現(xiàn)貨價偏離程度加大

56.題干: 在我國，對期貨交易實施行業(yè)自律管理的機構(gòu)是（   ）。

A: 中國證監(jiān)會 B: 中國期貨業(yè)協(xié)會 C: 期貨交易所 D: 期貨經(jīng)紀(jì)公司

57.題干: 假定某期貨投資基金的預(yù)期收益率為10%，市場預(yù)期收益率為20%，無風(fēng)險收益率4%，這個期貨投資基金的貝塔系數(shù)為（  ）。

A: 2.5%   B: 5%  C: 20.5%  D: 37.5%

58.題干: 基差交易是指按一定的基差來確定（   ），以進行現(xiàn)貨商品買賣的交易形式。

A: 現(xiàn)貨與期貨價格之差 B: 現(xiàn)貨價格與期貨價格 C: 現(xiàn)貨價格 D: 期貨價格

59.題干: 6月5日某投機者以95.45的價格買進10張9月份到期的3個月歐元利率（EURIBOR）期貨合約，6月20日該投機者以95.40的價格將手中的合約平倉。在不考慮其他成本因素的情況下，該投機者的凈收益是（   ）。

A: 1250歐元  B: -1250歐元  C: 12500歐元  D: -12500歐元

60.題干: 1月5日，大連商品交易所大豆3月份期貨合約的結(jié)算價是2800元/噸，該合約下一交易日跌停板價格正常是（   ）元/噸。

A: 2716  B: 2720  C: 2884  D: 2880