2013年期貨從業(yè)資格考試《基礎(chǔ)知識》練習題（6）
來源：中大網(wǎng)校發(fā)布時間：2013-01-15
51.2月10日，某投資者以300 點的權(quán)利金買人一張3 月份到期，執(zhí)行價格為
10200 點的恒生指數(shù)看跌期權(quán)，同時，他又以120 點的權(quán)利金賣出一張3 月份到
期，執(zhí)行價格為10000 點的恒生指數(shù)看跌期權(quán)。那么該投資者的最大可能盈利
（不考慮其他費用）是（）點。
A.20
B.120
C.180
D.300
52. 比較期權(quán)的跨式組合和寬跨式組合，下列說法正確的是（）。
A.跨式組合中的兩份期權(quán)的執(zhí)行價格不同，期限相同
B.寬跨式組合中的兩份期權(quán)的執(zhí)行價格相同，期限不同
C.跨式期權(quán)組合和寬跨式期權(quán)組合都是通過同時成為一份看漲期權(quán)和一份看
跌期權(quán)的空頭或多頭來實現(xiàn)的
D.底部跨式期權(quán)組合中的標的物價格變動程度要大于底部寬跨式期權(quán)組合中
的標的物價格變動程度，才能使投資者獲利
53. 操作上保守穩(wěn)健，目的在于取得長期穩(wěn)定的低風險收益的基金是（）。
A.共同基金
B.對沖基金
C.期貨投資基金
D.套利基金
54. 第一只期貨投資基金于（）年在美國出現(xiàn)。
A.1949
B.1950
C.1969
D.1970
55. 在一個期貨投資基金中具體負責投資運作的是（）。
A.CTA
B.CPO
C.FCM
D.TM
56. 以（）為代表的期貨投資基金的監(jiān)管模式，是由政府下屬的部門或直接
隸屬于立法機關(guān)的國家證券監(jiān)管機構(gòu)對基金業(yè)進行集中、統(tǒng)一、嚴格的監(jiān)管。
A.英國
B.新加坡
C.美國
D.日本
57. 政治因素、經(jīng)濟因素和社會因素等變化的風險屬于（）。
A.可控風險
B.不可控風險
C.代理風險
D.交易風險
58. 下列屬于期貨公司的風險的是（）。
A.交易所的風險管理制度不健全或執(zhí)行風險管理制度不嚴
B.客戶資信狀況惡化、客戶違規(guī)行為產(chǎn)生的風險
C.客戶投資決策失誤或違規(guī)交易等行為所產(chǎn)生的風險
D.對期貨市場監(jiān)管不力、法制不健全
59. （）表明在近N 日內(nèi)市場交易資金的增減狀況。
A.市場資金總量變動率
B.市場資金集中度
C.現(xiàn)價期價偏離率
D.期貨價格變動率
60. 在我國，對期貨交易實施行業(yè)自律管理的機構(gòu)是（）。
A.中國證監(jiān)會
B.中國期貨業(yè)協(xié)會
C.期貨交易所
D.期貨公司
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