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    91、下列關(guān)于期貨投資基金的敘述中不正確的有（）

    A、期貨投資基金具有期貨交易和基金的雙重特征

    B、從歷史數(shù)據(jù)來看期貨投資基金的風(fēng)險(xiǎn)大于證券投資基金

    C、在由股票和債券所構(gòu)成的投資組合中加入一定比例的期貨基金只會(huì)使投資組合的風(fēng)險(xiǎn)增加

    D、期貨投資基金具備在不同經(jīng)濟(jì)環(huán)境下盈利的能力在于其具備做空機(jī)制

    92、下面對(duì)基差交易的描述正確的是（）

    A、買賣期貨合約的價(jià)格是通過現(xiàn)貨價(jià)格加上或減去雙方協(xié)商同意的的基差來確定的

    B、基差交易大都是和套期保值交易結(jié)合在一起進(jìn)行的

    C、基差交易是期貨交易中較高層資的交易方式

    D、通過基差交易可以實(shí)現(xiàn)完全的套期保值

    93、期貨投機(jī)的原則有（）

    A、充分了解期貨合約

    B、確定最低獲利目標(biāo)

    C、確定最大虧損限度

    D、確定投入的風(fēng)險(xiǎn)資本

    94、決定是否買空或賣空期貨合約的時(shí)候，交易者應(yīng)該事先為自己確定（），作好交易前的心理準(zhǔn)備。

    A、最高獲利目標(biāo)

    B、最低獲利目標(biāo)

    C、期望承受的最大虧損限度

    D、期望承受的最小虧損限度

    95、下列關(guān)于期貨套期的說法，正確的有（）

    A、期現(xiàn)套利同時(shí)涉及期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)

    B、當(dāng)價(jià)差和持倉費(fèi)出現(xiàn)較大偏差時(shí)，期現(xiàn)套利就會(huì)發(fā)生

    C、若期貨價(jià)格商于現(xiàn)貨價(jià)格加持倉費(fèi)用，則可通過買入現(xiàn)貨賣出期貨進(jìn)行套利

    D、商品期現(xiàn)套利最常見的就是買入期貨同時(shí)賣出現(xiàn)貨

    96、以下構(gòu)成跨期套利是的（）

    A、買入上海期貨交易所5月銅期貨，同時(shí)賣出LME6月銅期貨

    B、買入上海期貨交易所5月銅期貨，同時(shí)賣出上海期貨交易所6月份銅期貨

    C、買入LME5月銅期貨，一天后賣出LME6月銅期貨

    D、賣出LME5月銅期貨，同時(shí)買入LME6月銅期貨

    97、某套利者使用套利限價(jià)指令：買入9月份大豆期貨合約，賣出7月份大豆期貨合約，價(jià)差150元/噸，則下列最優(yōu)報(bào)價(jià)情況滿足指令執(zhí)行條件的有（）

    A、7月份合約4350元/噸，9月份合約4450元/噸

    B、7月份合約4070元/噸，9月份合約4000元/噸

    C、7月份合約4080元/噸，9月份合約4200元/噸

    D、7月份合約4300元/噸， 9月份合約4450元/噸

    98、當(dāng)某商品當(dāng)年年底商品存貨量增加時(shí)，說明（）

    A、當(dāng)年商品的供應(yīng)量大于需求量

    B、當(dāng)年商品的供應(yīng)量小于需求量

    C、下年的商品期貨價(jià)格很可能會(huì)下跌

    D、下年的商品期貨價(jià)格很可能會(huì)上升

    99、 基本分析法的特點(diǎn)是分析（）

    A、價(jià)格變動(dòng)長期趨勢(shì)

    B、宏觀因素

    C、價(jià)格變動(dòng)根本原因

    D、價(jià)格短期變動(dòng)趨勢(shì)

    100、按道氏理論分類，趨勢(shì)分為（）

    A、主要趨勢(shì)

    B、次要趨勢(shì)

    C、短暫趨勢(shì)

    D、無趨勢(shì)