2009年6月期貨從業(yè)資格考試《基礎(chǔ)知識》真題6
來源：考試吧發(fā)布時間：2012-05-11
51、以下為實值期權(quán)的是（ ）。
A、執(zhí)行價格為350，市場價格為300的賣出看漲期權(quán)
B、執(zhí)行價格為300，市場價格為350的買入看漲期權(quán)
C、執(zhí)行價格為300，市場價格為350的買入看跌期權(quán)
D、執(zhí)行價格為350，市場價格為300的買入看漲期權(quán)
52、以相同的執(zhí)行價格同時賣出看漲期權(quán)和看跌期權(quán)，屬于（ ）。
A、買入跨式套利
B、賣出跨式套利
C、買入寬跨式套利
D、賣出寬跨式套利
53、下列（ ）屬于期貨市場的法律風(fēng)險。
A、投資者與不具有期貨代理資格的機(jī)構(gòu)簽訂經(jīng)紀(jì)代理合同
B、儲存交易數(shù)據(jù)的計算機(jī)因災(zāi)害或操作錯誤而引起損失
C、宏觀調(diào)控政策頻繁變動或?qū)ζ谪浭袌霰O(jiān)管不力
D、客戶資信狀況惡化而出現(xiàn)違規(guī)行為
54、7月1日，某投資者以100點(diǎn)的權(quán)利金買入一張9月份到期，執(zhí)行價格為10200點(diǎn)的恒生指數(shù)看跌期權(quán)，同時，他又以120點(diǎn)的權(quán)利金賣出一張9月份到期，執(zhí)行價格為10000點(diǎn)的恒生指數(shù)看跌期權(quán)。那么該投資者的最大可能盈利（不考慮其他費(fèi)用）是（ ）。
A、200點(diǎn)
B、180點(diǎn)
C、220點(diǎn)
D、20點(diǎn)
55、在美國，期貨投資基金的主要管理人是（ ）。
A、CTA
B、CPO
C、FCM
D、TM
56、當(dāng)基差從“-10美分”變?yōu)?ldquo;-9美分”時，（ ）。
A、市場處于正向市場
B、基差為負(fù)
C、基差走弱
D、此情況對賣出套期保值者不利
57、市場資金總量變動率超過臨界值，則表明有可能（ ）。
A、價格將大幅波動
B、投機(jī)成分過高
C、有人操縱市場
D、期貨價與現(xiàn)貨價偏離程度加大
58、中國期貨保證金監(jiān)控中心的主管部門是（ ）。
A、中國人民銀行
B、中國證監(jiān)會
C、中國期貨業(yè)協(xié)會
D、國家工商行政管理總局
59、假定某期貨投資基金的預(yù)期收益率為10%，市場預(yù)期收益率為20%，無風(fēng)險收益率4%，這個期貨投資基金的貝塔系數(shù)為（ ）。
A、2、5%
B、5%
C、20、5%
D、37、5%
60、某大豆種植者在5月份開始種植大豆，并預(yù)計在11月份將收獲的大豆在市場上出售，預(yù)期大豆產(chǎn)量為80噸。為規(guī)避大豆價格波動的風(fēng)險，該種植者決定在期貨市場上進(jìn)行套期保值操作，正確做法是（ ）。
A、買入80噸11月份到期的大豆期貨合約
B、賣出80噸11月份到期的大豆期貨合約
C、買入80噸4月份到期的大豆期貨合約
D、賣出80噸4月份到期的大豆期貨合約
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